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生意提醒

转发中国金融期货生意所关于提醒国债期货交割相关事项的通知

05.14 / 2019

各会员单位：

????凭证我所生意规则及其相关实验细则划定，，，，，现就2019年6月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提醒如下：

????一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后生意日为合约到期月份的第二个星期五，，，，，即TS1906、TF1906、T1906合约的最后生意日为2019年6月14日。。。。。。

????二、国债期货实验梯度限仓制度，，，，，TS1906、TF1906、T1906合约自交割月份之前的一个生意日起，，，，，投契持仓限额为600手。。。。。。凌驾持仓限额标准的，，，，，生意所凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》的相关划定，，，，，对超仓部分予以强行平仓。。。。。。因强行平仓爆发的亏损由直接责任人肩负，，，，，盈利依规予以罚没。。。。。。

????三、加入交割的客户应当事先通过会员向生意所申报国债托管账户。。。。。。统一客户在差别会员处开户的，，，，，应当划分申报国债托管账户。。。。。。� ？？ ？？？突瓯ㄖ醒虢崴憧⒌墓泄苷嘶У�，，，，，只能申报一个国债托管账户。。。。。。� ？？ ？？？突瓯ㄖ泄崴憧⒌墓泄苷嘶У�，，，，，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，，，，，且只能划分申报一个国债托管账户。。。。。。

????四、自交割月份之前的二个生意日起至最后生意日之前一个生意日，，，，，逐日收市后，，，，，统一生意编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，，，，，平仓价钱为该合约前一生意日的结算价。。。。。。

????五、在国债期货合约交割月份之前的二个生意日尚未通过国债托管账户审核的客户，，，，，自交割月份之前的一个生意日至最后生意日，，，，，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。。。。。。自交割月份之前的一个生意日起，，，，，生意所凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》的相关划定，，，，，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。。。。。。因强行平仓爆发的亏损由直接责任人肩负，，，，，盈利依规予以罚没。。。。。。

????六、进入交割月份后，，，，，至最后生意日之前，，，，，由卖方通过会员在当日15:15前向生意所自动提出交割申报，，，，，并由生意所凭证“申报意向优先，，，，，持仓日最久优先，，，，，相同持仓日按比例分派”的原则确定进入交割的买方持仓。。。。。。当日未举行交割申报但被生意所确定进入交割的买方持仓，，，，，生意所凭证卖方交券的国债托管账户，，，，，凭证同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。。。。。。

????七、最后生意日收市后，，，，，统一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓，，，，，平仓价钱为该合约前一生意日的结算价，，，，，统一客户号的净持仓进入交割。。。。。。

????八、最后生意日进入交割的，，，，，会员应当在最后生意日15:15前向生意所申报其买方客户收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数目以及交券的国债托管账户等信息。。。。。�；；嵩蔽丛诨际奔淠谖渎蚍娇突瓯ń桓钚畔⒌�，，，，，生意所凭证卖方交券的国债托管账户，，，，，凭证同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户；；会员未在划准时间内为其卖方客户申报交割信息的，，，，，视为卖方客户未能在划定限期内如数交付可交割国债。。。。。。

????九、客户持仓进入交割确当日，，，，，生意所于结算后通过会员效劳系统将配对效果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。。。。。。请会员单位重点关注配对效果中的交割模式，，，，，并与客户配合做好后续交割日的相关营业操作。。。。。。交割模式分为一样平常模式和DVP模式，，，，，其中配对双方均以中央结算开立的国债托管账户加入交割的，，，，，接纳DVP交割模式。。。。。。

????十、在第二交割日10:00之前，，，，，结算会员可通过会员效劳系统向生意所申报差额赔偿。。。。。。以一样平常模式举行交割的，，，，，结算会员可为买方客户申报差额赔偿；；以DVP模式举行交割的，，，，，结算会员可为卖方和买方客户申报差额赔偿。。。。。。

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????请各会员单位增强危害控制，，，，，做好相关危害提醒与危害治理事情，，，，，确保市场平稳运行。。。。。。

????特此通知。。。。。。?????????????? ????????????????????????????????????

中国金融期货生意所

2019年5月10日

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