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股票期权

上证所股票期权品种规则简表

06.05 / 2023
上证期权品种生意规则简表
品种 中证500ETF期权 上证50ETF期权 沪深300ETF期权 易方达科创50ETF期权 中原科创50ETF期权
合约标的物 南方中证500生意型开放式指数证券投资基金（证券简称：中证500ETF ，，，，，证券代码：510500） 上证50生意型开放式指数证券投资基金（“50ETF”） 华泰柏瑞沪深300生意型开放式指数证券投资基金（“沪深300ETF” ，，，，，代码为510300） 易方达上证科创板50成份生意型开放式指数证券投资基金（证券扩位简称：科创（板）50ETF易方达 ，，，，，证券代码：588080） 中原上证科创板50成份生意型开放式指数证券投资基金（证券扩位简称：科创50ETF ，，，，，证券代码：588000）
合约类型 认购期权
认沽期权
合约乘数 *10000
最小变换价位（元/张） 合约标的为股票的 ，，，，，期权生意的委托、申报及成交价钱为每股股票对应的权力金金额 ，，，，，申报价钱最小变换单位为 0.001 元人民币；；合约标的为生意型开放式基金的 ，，，，，期权生意的委托、申报及成交价钱为每份生意型开放式基金对应的权力金金额 ，，，，，申报价钱最小变换单位为 0.0001 元人民币
合约月份 当月、下月及随后两个季月
生意时间 上午9:15-9:25 ，，，，，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘荟萃竞价时间）    下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘荟萃竞价时间）
限价单笔最大下单（张） 50
市价单最大下单（张） 10
限仓（张） 限仓（1）
涨跌停板幅度 涨跌幅限制（2.1）熔断机制（3） 涨跌幅限制（2.2）熔断机制（3）
委托类型 通俗限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余作废委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及营业规则划定的其他委托类型
生意类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及营业规则划定的其他生意类型
最后生意日（到期日） 到期月份的第四个星期三（遇法定节沐日顺延）
行权价钱 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价钱间距 3元或以下为0.05元 ，，，，，3元至5元（含）为0.1元 ，，，，，5元至10元（含）为0.25元 ，，，，，10元至20元（含）为0.5元 ，，，，，20元至50元（含）为1元 ，，，，，50元至100元（含）为2.5元 ，，，，，100元以上为5元
行权方法 欧式（到期日行权)
行权指令提交时间 到期日:9:15-9:25 ，，，，，9:30-11:30 ，，，，，13:00-15:30
交割方法 实物交割（营业规则尚有划定的除外）
交收日 行权日次一生意日
包管金盘算公式 生意所包管金(4)
（1）限仓
投资者（含小我私家投资者、机构投资者及期权术划机构自营营业 ，，，，，下同）单个品种权力仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张 。 。。新开账户单品种权力仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张 ; 经期权术划机构评估以为危害遭受能力较强、开户满10个生意日、期权合约成交量抵达100张且具备三级生意权限的客户 ，，，，，权力仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张  ;  经期权术划机构评估以为危害遭受能力较强、开户满10个生意日、期权合约成交量抵达500张、自有资产余额凌驾100万元且具备三级生意权限的客户 ，，，，，权力仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张 ;  经期权术划机构评估以为危害遭受能力较强、开户满10个生意日、期权合约成交量抵达1000张、自有资产余额凌驾300万元且具备三级生意权限的客户 ，，，，，权力仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。 。。
(2)涨跌幅限制：
合约涨跌停价钱=合约前结算价钱±最大涨跌幅
（2.1）认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5% ，，，，，min [（2×合约标的前收盘价－行权价钱） ，，，，，合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价钱×0.5% ，，，，，min [（2×行权价钱－合约标的前收盘价） ，，，，，合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
（2.2）认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5% ，，，，，min[（2×合约标的前收盘价－行权价钱） ，，，，，合约标的前收盘价]×20%｝
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20%
认沽期权最大涨幅=max｛行权价钱×0.5% ，，，，，min[（2×行权价钱－合约标的前收盘价） ，，，，，合约标的前收盘价]×20%｝
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20%
(3)熔断机制：
一连竞价时代 ，，，，，合约盘中生意价钱较最近参考价钱涨跌幅度抵达或者凌驾50%且价钱涨跌绝对值抵达或者凌驾该合约最小报价单位10倍的 ，，，，，该合约进入3分钟的荟萃竞价生意阶段 ，，，，，荟萃竞价生意竣事后 ，，，，，合约继续举行一连竞价生意。 。。盘中荟萃竞价生意时间跨越14:57的 ，，，，，于14:57恢复生意并举行收盘荟萃竞价
(4)包管金收取
生意所开仓包管金最低标准：（生意所1.2倍）
认购期权义务仓开仓包管金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值 ，，，，，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位×1.2
认沽期权义务仓开仓包管金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值 ，，，，，7%×行权价钱） ，，，，，行权价钱] ×合约单位×1.2
认购期权虚值=MAX（行权价-合约标的前收盘价 ，，，，，0）；；认沽期权虚值=MAX(合约标的前收盘价-行权价 ，，，，，0）
生意所维持包管金最低标准：（生意所1.2倍）
认购期权义务仓维持包管金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值 ，，，，，7%×合约标的收盘价）]×合约单位×1.2
认沽期权义务仓维持包管金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值 ，，，，，7%×行权价钱） ，，，，，行权价钱]×合约单位×1.2
认购期权虚值=MAX（行权价-合约标的收盘价 ，，，，，0）；；认沽期权虚值=MAX(合约标的收盘价-行权价 ，，，，，0）
行权前第四个生意日起包管金标准调解为生意所的1.5倍。 。。
以上信息仅供参考 ，，，，，若有转变 ，，，，，以生意所或公司通知为准,并差池此表单独出具变换通告。 。。【2024年11月】
上证所股票期权品种规则简表
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